Såfremt utbytter på de finansielle markedene er forutsigbare, skal porteføljessammensetningen for den langsiktige investoren ikke utelukkende skje ved hjelp av den tradisjonelle middelverdi-variansen analyse, idet det herved sees bort fra viktige såkalte sintertemporale effekter, så som markedstiming og hedge etterspørsel. Denne artikkel viser, hvordan den optimale porteføljen for en langsiktig investor, som tar høyde for forutsigbarhet i sitt porteføljevalg, skal settes sammen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.
- Laster aksjedata...
